Волатильность валютных пар по дням недели на криптовалютном рынке может отражать только краткосрочную тенденцию. В Excel и Google Таблицах можно получить стандартное отклонение одним действием — применив формулу СТАНДОТКЛОН.Г к диапазону курсов акций. Трейдерам волатильность позволяет получать доход в краткосрочной перспективе.
Все события бизнеса у вас в почте
Исходя из показателя волатильности, определяется стратегия инвестирования и собирается портфель инвестора. Брокеры, инвесторы и финансисты прекрасно знают все механизмы работы фондового рынка, чтобы зарабатывать на нем деньги. Профессионалы понимают, что облигации — это более стабильное вложение средств, и они низковолатильны.
Бесплатный базовый курс Bitcoin
В акциях нашей автоколонны искать волатильность бесполезно. Чем выше волатильность — тем больше рисков для инвестора. Высоковолатильные акции хороши для долгосрочного трейдинга. На горизонте 5—10 лет акции преимущественно растут, их волатильность сглаживается. На срок до года подходят низковолатильные акции, потому что динамика их цены более предсказуемая. Также возможно получить прибыль от волатильности с использованием опционов.
Как заработать на волатильности
Бывает, что фондовые индексы вроде S&P 500 делают движение более чем на 3% в день. И такая динамика может сохраняться в течение нескольких торговых сессий на бирже. Например, в феврале — марте 2020 года колебания цены S&P 500 доходили до 10% за день. С 20 февраля по 23 марта 2020 года индекс упал на 34%. За тот же период российский индекс РТС потерял более 40%.
Как зарабатывать на волатильности
Все они могут применяться в комплексе или по отдельности. Но однажды он замечает, что стоимость данного товара каждые 2 месяца растет на 10 %. Допустим, три инвестора формируют портфель из 10 активов. Акции — это актив, как правило, с высокой волатильностью. Индексы волатильности рынка дают возможность инвесторам сформировать инвестиционную стратегию.
В январе рынок почти неактивен, в феврале и первые два месяца весны идет активный рост, наблюдается высокая волатильность, а с мая по август замедляются все процессы. Зато всю осень продолжается финальный бросок перед зимними каникулами, снова повышается волатильность. В декабре, как правило, происходит закрытие позиций и вывод прибыли. «Когда мы говорим о волатильности валютной пары, мы понимаем под этим изменение стоимости одной валюты как обычного товара, выраженное в единицах другой валюты. Проще говоря, это степень изменчивости соответствующей денежной единицы. Если курс стабилен, волатильность остается низкой, но если вдруг наблюдаются резкие колебания, то возрастает и волатильность», — рассказал Николай Кузнецов.
Факторы, которые в настоящее время оказывают влияние на изменение стоимости золота, имеют противоречивый характер. Сравнение ключевых аспектов индексного и активного инвестирования. Это и есть характерный случай повышенной волатильности. Проблема в том, что в последние годы действия ФРС приводят к тому, что фондовый индекс VIX оказывается на минимумах, а рынок продолжает расти.
Некоторые трейдеры используют эти события, «торгуя на новостях». VXN — ожидаемая на рынке волатильность NASDAQ на ближайшие 30 дней. Индикаторы волатильности представляют собой набор показателей, используемых для оценки потенциальных изменений на конкретной бирже или в динамике цен активов. Правительство Великобритании пыталось бороться со спекулянтами, выкупая фунт на рынке, но денег на это у страны не хватило. Дело в том, что вслед за Соросом фунт начал продавать весь мир. Вскоре Великобритания бросила попытки спасать фунт от падения, отпустила валюту в свободное плавание и вышла из договора по сдерживанию курса.
- Один из самых популярных — индекс волатильности (или VIX), который в 1993 году ввела Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange, или CBOE).
- Ликвидность означает способность актива быть быстро обмененным на денежные средства по рыночной стоимости.
- Это мера определения интенсивности изменения цены актива на фиксированном временном периоде относительного предыдущих.
- Но прежде чем пытаться ее измерить и просчитать, разберемся в основных понятиях простым языком без лишнего снобизма.
- Волатильность рубля к доллару на тот момент составила 25,9%.
Это ситуация, когда скорость изменения цены практически не меняется в сравнении с предыдущим периодом. Текущий диапазон изменения цены практически не меняется или меняется плавно на протяжении определенного периода времени. Если разброс цен активов большой, принято говорить о высокой волатильности на рынке (более 10 %), если маленький – о низкой (1–2 %). Второй инвестор просто отводит в портфеле большую долю активам с низкой волатильностью, а меньшую — более рисковым инструментам. Вот как раз для оценки финансовых рисков и применяется статистический показатель (волатильность), в частности — коэффициент Шарпа.
Чем выше коэффициент Шарпа, тем выше доходность финансового инструмента на единицу риска. Если изменения цены превышают 10% от базовой цены, то в таком случае говорят, что волатильность высокая. В рыночной экономике колебания котировок на валютном рынке прямо отражаются на цене импортных товаров. Трейдеры часто решают выйти из актива, когда достигается максимальный диапазон колебаний цен, сохраняющийся в течение длительного времени.
Если в заданный период цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит волатильность высокая. Если волатильность отдельной акции выше общей волатильности рынка или отрасли, то и риски выше. Резкое изменение экономической или политической ситуации в стране, регионе, отрасли вызывает всплеск волатильности. Продолжительность последующего периода высокой волатильности зависит от «силы» новости. Если показатель стандартного изменения цен находится в пределах 2% от базовой цены, это показывает низкую волатильность.
Чем более предсказуемо развивается экономика, тем менее волатильным будет рынок. Понять, низкая волатильность или высокая, можно только в сравнении. Сравнивать можно разные валюты или показатели одной валюты в разное время — например, в текущем году и в прошлом.
Волатильность бывает высокой и низкой и на нее влияет множество как внутренних, так и внешних факторов. Однако от волатильности можно защититься, если выбирать консервативную стратегию, использовать инструменты хеджирования рисков и инвестировать в краудлендинг. Одним из наиболее известных показателей волатильности является индекс волатильности (VIX), введенный Чикагской биржей опционов в 1993 году. Он используется для оценки ожидаемой волатильности индекса S&P 500, включающего показатели 500 крупнейших компаний, торгующихся в США.
Высокая волатильность актуальна для краткосрочных инвестиций, например, в трейдинге. В небольшом временном диапазоне изменение цены отражается сильнее всего. У инвестора есть шанс заработать на разнице в цене покупки и продажи актива, однако для этого важно предугадать возможные изменения на рынке. При этом шанс, что ситуация изменится не в лучшую сторону, очень велик. Если смотреть глобально, то высокая волатильность может свидетельствовать о панике на рынке.
Волатильность применяется для игры в коридоре цен — это оптимальный сценарий использования. Вы рассчитали, в том числе с помощью прогнозов ожидаемой волатильности, что цена актива колеблется от 80 до 110 условных единиц. Тогда при падении ближе к 80 вы можете покупать, а при подъёме до 110 — продавать.